Tinh tinh chÆ¡i trò lái máy bay vá»i con non
Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang diễn ra tự động, nhưng không phải ai cũng hào hứng. Yoshinori Nomura đã dành hơn ba năm để phát triển A.I. chương trình giao dịch, giám sát 3,5 tỷ yên (34,9 triệu đô la) tại Quỹ chiến lược tương lai của Simplex Equity. Mặc dù hệ thống đã có những thành công trong quá khứ, Nomura có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục các nhà đầu tư tham gia.
Hệ thống đưa ra quyết định về việc mua hay bán hợp đồng tương lai hai lần một ngày, bằng cách sử dụng kết hợp dữ liệu định lượng và máy học, với khả năng di chuyển tới 50% giá trị quỹ tại bất kỳ thời điểm nào. Hệ thống Nomuraiên đã phát hiện ra các khoản đầu tư khôn ngoan trong quá khứ: vào ngày kết quả của Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, chương trình đã bán chính xác hợp đồng tương lai trước khi giảm giá cổ phiếu lớn. Quỹ kết thúc một ngày với kết quả tốt nhất trong ba tháng, kiếm được 3,4 phần trăm vào một ngày khi nhiều người đã mất.
Mặc dù hệ thống hoạt động, Simplex có một cuộc đấu tranh khó khăn nếu hy vọng thuyết phục được các nhà quản lý chấp nhận hệ thống. Có rất ít quỹ AI hiện đang có trên toàn cầu, là ông Mohammed Mohammad Hassan, một nhà phân tích cao cấp tại Eurekahedge ở Singapore, nói Thời báo Nhật Bản. Những người đầu tiên áp dụng các phương pháp học máy sẽ cần xây dựng một hồ sơ theo dõi tốt trước khi các nhà đầu tư dành cho họ sự chú ý nghiêm túc.
Giao dịch chứng khoán tự động không có gì mới. Giao dịch tần số cao hoặc (HFT) sử dụng các thuật toán để xác định hướng hành động tốt nhất, đưa ra quyết định trong không gian của micro giây.
Nhà đầu tư có lý do chính đáng để hoài nghi. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2012, một bản cập nhật phần mềm giả mạo tại Knight Capital đã khiến 148 công ty giá cổ phiếu bị xáo trộn. Một công ty là Wizzard Software, trị giá 3,5 đô la vào ngày hôm trước, đạt 14,76 đô la, một con số đáng kinh ngạc cho công ty nhỏ bé này. Thảm họa đã dẫn đến một nhóm các công ty tài chính đưa 400 triệu đô la vào Knight Capital để tiếp tục phát triển.
Không giống như chương trình Nomura, HFT tập trung vào các quyết định chia giây mà ít quan tâm đến triển vọng dài hạn. Nomura rất tích cực rằng cách tiếp cận của anh ấy cuối cùng sẽ cất cánh: anh ấy nói Thời báo Nhật Bản rằng ông hy vọng tài sản quỹ của mình sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, mặc dù quỹ phải thuyết phục mọi người về chương trình của mình.